Polymarket dati storici e order book, in un'unica API per il backtesting

566 milioni di snapshot dell'order book e oltre 380.000 mercati crypto, con storia densa da gennaio 2026. Scarica i prezzi, ricostruisci la profondità, fai backtesting e passi al live nello stesso formato JSON.

Inizia gratisGuarda i dati
Perché la profondità batte l'ultimo prezzoLeggi la documentazione API
BTC up · 5m
full book · 10 lvls
best bid
0.612
mid
0.6135
best ask
0.615
imbalance
53 / 47
cumulative depthbidask
0.5780.606mid 0.61350.6220.651
bidsize · Σ
0.6122.3k2
0.6102.9k5
0.6083.6k9
0.6063.3k12
0.6034.4k16
0.6005.0k21
0.5964.0k26
0.5914.7k30
asksize · Σ
0.6152.1k2
0.6172.7k5
0.6192.5k7
0.6223.6k11
0.6253.3k14
0.6294.5k19
0.6333.0k22
0.6384.2k26
event-driven · full book, both sidesexch_ts → recv_ts
PolymarketKalshiLimitlessBinanceChainlinkPolymarketKalshiLimitlessBinanceChainlink

Un backtest è onesto solo sulla profondità reale. Un prezzo medio nasconde lo spread, la size in attesa su ogni livello e lo slippage che il tuo ordine pagherebbe davvero. DepthFeed conserva l'intero book.

566M
order books captured
Polymarket, since January 2026
380K+
markets
distinct up/down crypto markets
7
assets
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Full
book depth
every level, both sides
01Cosa ottieni

Il book, non solo l'ultimo prezzo.

Profondità completa del book bid/ask

Ogni livello di prezzo con la sua size, su entrambi i lati, a ogni variazione. Misura slippage e liquidità reali, non un singolo prezzo medio.

sub-sec

Cadenza event-driven

Registrato a ogni evento di book e di variazione di prezzo, non campionato. I mercati a scadenza breve restano testabili in backtest.

API REST pulita

Snapshot del book più recenti e storici via REST — JSON, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset.

Prezzo sottostante, sincronizzato nel tempo

Una serie di prezzo di riferimento ad alta frequenza — spot/futures Binance più i mark di settlement Chainlink — che si unisce a qualsiasi snapshot di Polymarket tramite timestamp in epoch-millis, così puoi allineare lo stato del book al movimento spot che lo ha generato.

02I dati

Dati di orderbook e prezzo di Polymarket & Kalshi.

Una profondità così fine è costosa da registrare e impossibile da recuperare a posteriori, quindi quasi nessuno la conserva. Noi sì — dati completi di orderbook e prezzo su Polymarket, Kalshi e Limitless, ogni livello su entrambi i lati, catturati tick per tick e serviti puliti tramite un'API a consumo.

Ogni livello, entrambi i lati

Non l'ultimo trade o la cima del book — l'intera scala bid/ask con la size in attesa su ogni livello, catturata a ogni variazione. La profondità contro cui un ordine reale viene davvero eseguito.

Tre venue, uno schema

Polymarket, Kalshi e Limitless in un'unica struttura JSON stabile — cattura event-driven su Polymarket e Limitless, polling continuo a piena profondità su Kalshi, ognuno unito a un prezzo sottostante ad alta frequenza.

Storico che non puoi recuperare

La profondità dell'orderbook è solo in avanti — se la perdi in diretta è persa per sempre. Registriamo in continuo dall'inizio del 2026, così la finestra che il tuo piano acquista è coperta da dati archiviati, non da una promessa.

03Come la catturiamo

Profondità reale di Polymarket, misurata — non un numero da brochure.

DepthFeed è un progetto indipendente (non affiliato alle venue) che esiste per registrare l'orderbook di Polymarket che quasi nessun altro conserva. Ogni cifra qui sotto è misurata direttamente dalla nostra cattura live, così puoi fare backtest su liquidità reale e tradare sugli stessi dati.

566M
order books captured

since January 2026

380K+
distinct markets

up/down crypto markets

0.01
typical spread

BTC 5-minute markets, at the tick

7
assets

BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE

Misurato direttamente dalla cattura live di DepthFeed, June 21, 2026.

Uno snapshot reale catturato

Bids — Up tokenAsks — Up token0.3471.990.33150.32283.640.31143.180.35431.640.36402.870.37359.20.38355.51
Resting size at each price level — btc-updown-5m (Polymarket CLOB). Bar length ∝ size.

Come viene catturato

  • Captured event-driven from the Polymarket CLOB websocket — every book and price-change event, the full bid/ask ladder.
  • Each snapshot is joined to a high-frequency Binance reference price by epoch-millis timestamp.
  • Forward-only: order-book depth can't be backfilled, so we record it continuously and store every frame.
Leggi la documentazione API →Guarda i dati di prezzo di Polymarket →
04Copertura

Copertura Polymarket, in crescita con la domanda.

Raccogliamo ciò che conta per i mercati a scadenza breve: l'intero book sugli asset e sulle finestre temporali che i trader usano davvero.

Asset
BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPE
Finestre di mercato
5m15m1h4h24h
05Avvio rapido

Dalla chiave al backtest in pochi minuti.

Interroga l'API REST per scoprire i mercati live ed estrarre l'intero book storico. JSON pulito, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset — niente scraping.

  • Schema JSON stabile
  • Timestamp di exchange + ricezione
  • Paginazione keyset, limiti per piano
quickstart.sh
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
    -H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
#           "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}

# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
    -H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
#           "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}

Cosa ottieni dai dati Polymarket di DepthFeed

Profondità reale, non solo l'ultimo prezzo

Ogni snapshot porta gli array completi di prezzo e size lato bid e ask, non un singolo valore. Gli esiti binari sono quotati da 0 a 1, dove Down = 1 - Up, così leggi direttamente quanta liquidità c'era a ogni livello invece di affidarti a un last price che nasconde lo spread. Per analizzare slippage e impatto sul book, questa è la differenza tra una stima e una misura.

Cattura event-driven a ~10ms mediani

I dati arrivano dal WebSocket CLOB di Polymarket in modo event-driven, con una latenza di consegna live mediana misurata di circa 10ms. La copertura abbraccia oltre 380.000 mercati crypto distinti su 7 asset (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) con finestre da 5m, 15m, 1h, 4h e 24h, per un totale di 566 milioni di snapshot e storia densa da gennaio 2026.

Storia e live nello stesso formato

L'API REST per lo storico (chiave Bearer, paginazione keyset) e lo stream WebSocket su wss://api.depthfeed.com/v3/stream emettono oggetti JSON identici. Lo stesso codice che fa backtesting sullo storico gira anche in live, senza riscritture. Ogni snapshot include i timestamp di exchange e di ricezione in millisecondi epoch e un prezzo di riferimento Binance spot/futures agganciato in ASOF join.

05Prezzi

Piani semplici. Inizia senza carta.

Explorer

$0free, no card

Kick the tires on real depth data.

  • 7-day rolling history
  • Read-only API, 1 req/sec
  • Sub-second event-driven snapshots
  • BTC markets (latest, capped)
  • Live WebSocket stream: 1 BTC subscription
Start free

Quant

Popular
$29per month

For traders building a real track record.

  • 30-day rolling history, all assets
  • Polymarket + Kalshi order-book depth
  • Full bid/ask book depth
  • Any interval: 1m, 5m, 1h… or raw ticks
  • API 25 req/sec, 1,000 req/min
  • Underlying price stamped per snapshot
  • Live WebSocket stream: 5 subscriptions, 1 connection (Polymarket books + prices)
Choose Quant

Desk Lite

$79per month

Triple the history, double the throughput for small teams.

  • Everything in Quant
  • 90-day rolling history (3× Quant)
  • API 50 req/sec, 3,000 req/min
  • Polymarket + Kalshi, full book depth
  • Live WebSocket stream: 25 subscriptions, every venue, 2 connections
Choose Desk Lite

Desk

$200per month

Dedicated throughput for systematic desks.

  • Everything in Desk Lite
  • Full historical archive — our deepest window
  • Dedicated capacity, 100 req/sec
  • 6,000 req/min sustained
  • Priority backfill requests
  • Live WebSocket stream: 100 subscriptions, 5 connections, venue-wide wildcards
Choose Desk

Domande, con risposta.

Sì. DepthFeed fornisce 566 milioni di snapshot dell'order book Polymarket con storia densa da gennaio 2026, tramite API REST con chiave Bearer e paginazione keyset. Polymarket di per sé non serve il proprio order book storico, quindi questa ricostruzione indipendente è il modo per ottenerlo.

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Approfondisci i dati di Polymarket

Polymarket price data →Prezzo di mercato, profondità e il sottostante — spiegati.
Polymarket order book data →Profondità L2 completa: ogni livello, entrambi i lati.
Polymarket historical data →L'intero archivio dell'orderbook tramite un'API REST.
Polymarket price data: complete reference →Un riferimento di prima mano, con copertura misurata.
Best Polymarket data: buyer's guide →I cinque criteri che decidono se i dati sono testabili in backtest.
Guides & resources →Settlement, finestre di mercato, profondità vs ultimo prezzo.

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