Polymarket historische Daten herunterladen und backtesten

566 Millionen Orderbuch-Snapshots aus Polymarkets Krypto-Märkten — als REST-API für die Historie und als Live-WebSocket im identischen JSON-Format. Ein unabhängiges Forschungsprojekt: reine Daten für Backtesting und Analyse, kein Marktzugang, keine Affiliation mit Polymarket.

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Warum Tiefe den letzten Kurs schlägtAPI-Doku lesen
BTC up · 5m
full book · 10 lvls
best bid
0.612
mid
0.6135
best ask
0.615
imbalance
53 / 47
cumulative depthbidask
0.5780.606mid 0.61350.6220.651
bidsize · Σ
0.6122.3k2
0.6102.9k5
0.6083.6k9
0.6063.3k12
0.6034.4k16
0.6005.0k21
0.5964.0k26
0.5914.7k30
asksize · Σ
0.6152.1k2
0.6172.7k5
0.6192.5k7
0.6223.6k11
0.6253.3k14
0.6294.5k19
0.6333.0k22
0.6384.2k26
event-driven · full book, both sidesexch_ts → recv_ts
PolymarketKalshiLimitlessBinanceChainlinkPolymarketKalshiLimitlessBinanceChainlink

Backtests sind nur auf echter Tiefe ehrlich. Ein Mittelkurs verbirgt den Spread, die an jedem Level liegende Größe und die Slippage, die deine Order tatsächlich zahlen würde. DepthFeed bewahrt das gesamte Orderbuch.

566M
order books captured
Polymarket, since January 2026
380K+
markets
distinct up/down crypto markets
7
assets
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Full
book depth
every level, both sides
01Was du bekommst

Das Orderbuch, nicht nur der letzte Kurs.

Volle Bid/Ask-Orderbuchtiefe

Jedes Preislevel mit seiner Größe, auf beiden Seiten, bei jeder Änderung. Miss echte Slippage und Liquidität, nicht einen einzelnen Mittelkurs.

sub-sec

Ereignisgesteuerter Takt

Bei jedem Orderbuch- und Kursänderungs-Ereignis aufgezeichnet, nicht stichprobenartig. Kurzfristige Märkte bleiben backtestbar.

Saubere REST-API

Aktuelle und historische Orderbuch-Snapshots über REST — JSON, Zeitstempel in Epoch-Millis, Keyset-Pagination.

Basiskurs, zeitsynchron

Eine hochfrequente Referenzkursreihe — Binance Spot/Futures plus Chainlink-Settlement-Marks — die per Epoch-Millis-Zeitstempel zu jedem Polymarket-Snapshot passt, sodass du den Orderbuchzustand mit der Spot-Bewegung abgleichen kannst, die ihn ausgelöst hat.

02Die Daten

Orderbuch- und Kursdaten von Polymarket & Kalshi.

Tiefe dieser Feinheit ist teuer aufzuzeichnen und unmöglich nachzufüllen, deshalb bewahrt sie fast niemand auf. Wir schon — vollständige Orderbuch- und Kursdaten über Polymarket, Kalshi und Limitless, jedes Level auf beiden Seiten, Tick für Tick erfasst und sauber über eine abrechnungsbasierte API ausgeliefert.

Jedes Level, beide Seiten

Nicht der letzte Trade oder die Spitze des Orderbuchs — die volle Bid/Ask-Leiter mit der an jedem Level liegenden Größe, bei jeder Änderung erfasst. Die Tiefe, gegen die eine echte Order tatsächlich gefüllt wird.

Drei Venues, ein Schema

Polymarket, Kalshi und Limitless in einer einzigen, stabilen JSON-Form — ereignisgesteuerte Erfassung bei Polymarket und Limitless, kontinuierliches Polling in voller Tiefe bei Kalshi, jeweils verknüpft mit einem hochfrequenten Basiskurs.

Historie, die du nicht nachfüllen kannst

Orderbuchtiefe ist vorwärtsgerichtet — verpass sie live und sie ist für immer weg. Wir zeichnen seit Anfang 2026 kontinuierlich auf, sodass das Zeitfenster, das dein Plan kauft, durch gespeicherte Daten gedeckt ist, nicht durch ein Versprechen.

03Wie wir es erfassen

Echte Polymarket-Tiefe, gemessen — keine Hochglanz-Zahl.

DepthFeed ist ein unabhängiges Projekt (nicht mit den Venues affiliiert), das existiert, um das Polymarket-Orderbuch aufzuzeichnen, das fast niemand sonst aufbewahrt. Jede Zahl unten wird direkt aus unserer eigenen Live-Erfassung gemessen, sodass du auf echter Liquidität backtesten und auf denselben Daten handeln kannst.

566M
order books captured

since January 2026

380K+
distinct markets

up/down crypto markets

0.01
typical spread

BTC 5-minute markets, at the tick

7
assets

BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE

Direkt aus der Live-Erfassung von DepthFeed gemessen, June 21, 2026.

Ein echter erfasster Snapshot

Bids — Up tokenAsks — Up token0.3471.990.33150.32283.640.31143.180.35431.640.36402.870.37359.20.38355.51
Resting size at each price level — btc-updown-5m (Polymarket CLOB). Bar length ∝ size.

Wie er erfasst wird

  • Captured event-driven from the Polymarket CLOB websocket — every book and price-change event, the full bid/ask ladder.
  • Each snapshot is joined to a high-frequency Binance reference price by epoch-millis timestamp.
  • Forward-only: order-book depth can't be backfilled, so we record it continuously and store every frame.
API-Doku lesen →Die Polymarket-Kursdaten ansehen →
04Abdeckung

Polymarket-Abdeckung, die mit der Nachfrage wächst.

Wir erfassen, was für kurzfristige Märkte zählt: das volle Orderbuch über die Assets und Zeitfenster, die Trader tatsächlich nutzen.

Assets
BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPE
Marktfenster
5m15m1h4h24h
05Schnellstart

Vom Key zum Backtest in Minuten.

Greife auf die REST-API zu, um Live-Märkte zu entdecken und das volle historische Orderbuch abzurufen. Sauberes JSON, Zeitstempel in Epoch-Millis, Keyset-Pagination — kein Scraping.

  • Stabiles JSON-Schema
  • Exchange- + Empfangs-Zeitstempel
  • Keyset-Pagination, Limits je Plan
quickstart.sh
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
    -H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
#           "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}

# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
    -H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
#           "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}

Was die Polymarket-Daten leisten

Orderbuchtiefe statt nur Letztpreis

Jeder Snapshot trägt die vollständigen Bid- und Ask-Arrays mit Preis und Größe, nicht nur den letzten gehandelten Kurs. Polymarkets binäre Outcomes sind von 0 bis 1 bepreist, wobei Down stets 1 − Up entspricht. So lässt sich aus den Daten Liquidität, Spread und reale Ausführbarkeit rekonstruieren — die Grundlage jedes belastbaren Backtests.

Ereignisgetriebene Erfassung in Millisekunden

Die Erfassung läuft ereignisgetrieben über das Polymarket-CLOB-WebSocket, mit einer gemessenen Live-Latenz von rund 10 ms im Median. Abgedeckt sind die Up/Down-Fenster 5m, 15m, 1h, 4h und 24h über sieben Krypto-Assets (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE). Wichtig: Polymarket stellt sein eigenes historisches Orderbuch nicht bereit — diese Historie existiert, weil DepthFeed sie kontinuierlich mitschneidet.

Historie und Live im selben Format

REST-API für die Historie und der Live-Stream unter wss://api.depthfeed.com/v3/stream liefern exakt dieselben JSON-Snapshot-Objekte. Derselbe Code backtestet also die Vergangenheit und verarbeitet den Echtzeit-Feed. Jeder Snapshot enthält Exchange- und Empfangs-Zeitstempel in Millisekunden sowie einen per ASOF-Join angehängten Binance-Spot-/Futures-Referenzpreis als Underlying.

05Preise

Einfache Pläne. Starte ohne Karte.

Explorer

$0free, no card

Kick the tires on real depth data.

  • 7-day rolling history
  • Read-only API, 1 req/sec
  • Sub-second event-driven snapshots
  • BTC markets (latest, capped)
  • Live WebSocket stream: 1 BTC subscription
Start free

Quant

Popular
$29per month

For traders building a real track record.

  • 30-day rolling history, all assets
  • Polymarket + Kalshi order-book depth
  • Full bid/ask book depth
  • Any interval: 1m, 5m, 1h… or raw ticks
  • API 25 req/sec, 1,000 req/min
  • Underlying price stamped per snapshot
  • Live WebSocket stream: 5 subscriptions, 1 connection (Polymarket books + prices)
Choose Quant

Desk Lite

$79per month

Triple the history, double the throughput for small teams.

  • Everything in Quant
  • 90-day rolling history (3× Quant)
  • API 50 req/sec, 3,000 req/min
  • Polymarket + Kalshi, full book depth
  • Live WebSocket stream: 25 subscriptions, every venue, 2 connections
Choose Desk Lite

Desk

$200per month

Dedicated throughput for systematic desks.

  • Everything in Desk Lite
  • Full historical archive — our deepest window
  • Dedicated capacity, 100 req/sec
  • 6,000 req/min sustained
  • Priority backfill requests
  • Live WebSocket stream: 100 subscriptions, 5 connections, venue-wide wildcards
Choose Desk

Fragen, beantwortet.

DepthFeed verkauft keinen Marktzugang und ist nicht mit Polymarket verbunden. Der Zugang zu solchen Märkten ist im DACH-Raum regulatorisch eingeschränkt (in Deutschland u. a. §284 StGB und der Glücksspielstaatsvertrag). Wir liefern ausschließlich historische und Live-Daten für Forschung, Analyse und Backtesting — diese Daten darf jeder nutzen.

Weiterlesen

Tiefer in Polymarket-Daten eintauchen

Polymarket price data →Marktkurs, Tiefe und der Basiswert — erklärt.
Polymarket order book data →Volle L2-Tiefe: jedes Level, beide Seiten.
Polymarket historical data →Das vollständige Orderbuch-Archiv über eine REST-API.
Polymarket price data: complete reference →Eine Referenz aus erster Hand, mit gemessener Abdeckung.
Best Polymarket data: buyer's guide →Die fünf Kriterien, die entscheiden, ob Daten backtestbar sind.
Guides & resources →Settlement, Marktfenster, Tiefe vs. letzter Kurs.

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