Profundidad completa del libro de compra/venta
Cada nivel de precio con su tamaño, en ambos lados, en cada cambio. Mide el slippage y la liquidez reales, no un solo precio medio.
Datos históricos y en vivo del libro de órdenes de Polymarket
566 millones de snapshots del libro de órdenes y más de 380.000 mercados cripto, con historial denso desde enero de 2026. La misma API REST y el mismo WebSocket que usas para backtesting te dan los datos en tiempo real, en JSON idéntico.
BTC up · 5m
full book · 10 lvlsbest bid
0.612
mid
0.6135
best ask
0.615
imbalance
53 / 47
cumulative depthbidask
0.5780.606mid 0.61350.6220.651
bidsize · Σ
0.6122.3k2
0.6102.9k5
0.6083.6k9
0.6063.3k12
0.6034.4k16
0.6005.0k21
0.5964.0k26
0.5914.7k30
asksize · Σ
0.6152.1k2
0.6172.7k5
0.6192.5k7
0.6223.6k11
0.6253.3k14
0.6294.5k19
0.6333.0k22
0.6384.2k26
event-driven · full book, both sidesexch_ts → recv_ts
Los backtests solo son honestos sobre profundidad real. Un precio medio oculta el spread, el tamaño en reposo en cada nivel y el slippage que tu orden realmente pagaría. DepthFeed conserva el libro completo.
566M
order books captured
Polymarket, since January 2026
380K+
markets
distinct up/down crypto markets
7
assets
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Full
book depth
every level, both sides
01Lo que obtienes
El libro, no solo el último precio.
sub-sec
Cadencia basada en eventos
Registrado en cada evento de libro y cambio de precio, no muestreado. Los mercados de corto plazo siguen siendo aptos para backtesting.
API REST limpia
Snapshots del libro de órdenes más recientes e históricos vía REST: JSON, timestamps epoch-millis, paginación por keyset.
Precio subyacente, sincronizado en el tiempo
Una serie de precios de referencia de alta frecuencia (spot/futuros de Binance más marcas de liquidación de Chainlink) que se une a cualquier snapshot de Polymarket por timestamp epoch-millis, para que puedas alinear el estado del libro con el movimiento del spot que lo impulsó.
02Los datos
Datos de libro de órdenes y precios de Polymarket y Kalshi.
Una profundidad tan fina es cara de registrar e imposible de rellenar después, así que casi nadie la conserva. Nosotros sí: datos completos de libro de órdenes y precios en Polymarket, Kalshi y Limitless, cada nivel en ambos lados, capturados tick a tick y servidos limpios sobre una API medida.
Cada nivel, ambos lados
No la última operación ni la cima del libro: la escalera completa de compra/venta con el tamaño en reposo en cada nivel, capturada en cada cambio. La profundidad contra la que una orden real realmente se ejecuta.
Tres venues, un solo esquema
Polymarket, Kalshi y Limitless en una forma JSON única y estable: captura basada en eventos en Polymarket y Limitless, sondeo continuo a profundidad completa en Kalshi, cada uno unido a un precio subyacente de alta frecuencia.
Historial que no puedes rellenar después
La profundidad del libro de órdenes es solo hacia adelante: si la pierdes en vivo, desaparece para siempre. Hemos registrado de forma continua desde principios de 2026, así que la ventana que compra tu plan está respaldada por datos almacenados, no por una promesa.
03Cómo lo capturamos
Profundidad real de Polymarket, medida, no un número de folleto.
DepthFeed es un proyecto independiente (no afiliado con los venues) que existe para registrar el libro de órdenes de Polymarket que casi nadie más conserva. Cada cifra de abajo se mide directamente de nuestra propia captura en vivo, para que puedas hacer backtesting sobre liquidez real y operar con los mismos datos.
566M
order books captured
since January 2026
380K+
distinct markets
up/down crypto markets
0.01
typical spread
BTC 5-minute markets, at the tick
7
assets
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Medido directamente de la captura en vivo de DepthFeed, June 21, 2026.
Un snapshot real capturado
Cómo se captura
- Captured event-driven from the Polymarket CLOB websocket — every book and price-change event, the full bid/ask ladder.
- Each snapshot is joined to a high-frequency Binance reference price by epoch-millis timestamp.
- Forward-only: order-book depth can't be backfilled, so we record it continuously and store every frame.
04Cobertura
Cobertura de Polymarket, creciendo con la demanda.
Recopilamos lo que importa para los mercados de corto plazo: el libro completo en los activos y las ventanas de tiempo que los traders realmente usan.
Activos
BTCETHSOLXRPDOGEBNBHYPE
Ventanas de mercado
5m15m1h4h24h
05Inicio rápido
De la clave al backtest en minutos.
Llama a la API REST para descubrir mercados en vivo y extraer el libro histórico completo. JSON limpio, timestamps epoch-millis, paginación por keyset, sin scraping.
- Esquema JSON estable
- Timestamps de exchange + de recepción
- Paginación por keyset, límites por plan
quickstart.sh
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Qué obtienes con los datos de Polymarket
Profundidad real, no solo el último precio
Cada uno de los 566 millones de snapshots trae los arrays completos de precio y tamaño de bid y ask, no únicamente el último precio negociado. Los resultados binarios se cotizan de 0 a 1 (Down = 1 − Up), así que ves cómo se reparte la liquidez a cada lado del 0,50 y reconstruyes el libro tal como estaba en cada instante. Eso es lo que separa un backtest serio de una simple serie de cierres.
Captura dirigida por eventos, no por muestreo lento
La captura es event-driven directamente desde el websocket del CLOB de Polymarket, con una latencia mediana de entrega en vivo de ~10 ms (medida). Cubre los siete activos cripto (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB y HYPE) en ventanas de 5m, 15m, 1h, 4h y 24h. Capturamos cada cambio del libro porque Polymarket no sirve su propio histórico del libro de órdenes.
Historial y tiempo real en un mismo formato
La API REST (clave Bearer, paginación por keyset) para el histórico y el WebSocket en vivo (wss://api.depthfeed.com/v3/stream) emiten objetos JSON idénticos. El mismo código con el que haces backtesting sobre el historial sirve para operar en tiempo real, sin reescribir nada. Cada snapshot incluye timestamps de exchange y de recepción en epoch-millis y un precio de referencia spot/futuros de Binance unido por ASOF.
05Precios
Planes simples. Empieza sin tarjeta.
Explorer
$0free, no card
Kick the tires on real depth data.
- 7-day rolling history
- Read-only API, 1 req/sec
- Sub-second event-driven snapshots
- BTC markets (latest, capped)
- Live WebSocket stream: 1 BTC subscription
Quant
Popular$29per month
For traders building a real track record.
- 30-day rolling history, all assets
- Polymarket + Kalshi order-book depth
- Full bid/ask book depth
- Any interval: 1m, 5m, 1h… or raw ticks
- API 25 req/sec, 1,000 req/min
- Underlying price stamped per snapshot
- Live WebSocket stream: 5 subscriptions, 1 connection (Polymarket books + prices)
Desk Lite
$79per month
Triple the history, double the throughput for small teams.
- Everything in Quant
- 90-day rolling history (3× Quant)
- API 50 req/sec, 3,000 req/min
- Polymarket + Kalshi, full book depth
- Live WebSocket stream: 25 subscriptions, every venue, 2 connections
Desk
$200per month
Dedicated throughput for systematic desks.
- Everything in Desk Lite
- Full historical archive — our deepest window
- Dedicated capacity, 100 req/sec
- 6,000 req/min sustained
- Priority backfill requests
- Live WebSocket stream: 100 subscriptions, 5 connections, venue-wide wildcards
Preguntas, respondidas.
A través de la API REST de DepthFeed con clave Bearer y paginación por keyset, sujeta a los límites de tu plan. Es la forma directa de obtener el histórico del libro de órdenes, porque Polymarket no sirve su propio order book histórico. Puedes empezar sin tarjeta con el plan Explorer o probar el endpoint sin clave /v3/demo.
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