Dati di prezzo Polymarket
I dati di prezzo Polymarket sono due serie, non una: il prezzo 0–1 del mercato stesso — la sua probabilità implicita — e il prezzo della criptovaluta sottostante che lo guida. DepthFeed riporta entrambi su ogni snapshot dell'order book, uniti dal timestamp in epoch-millis, attraverso un archivio di 566 milioni di snapshot che risale a gennaio 2026.
I dati di prezzo Polymarket hanno due livelli: il prezzo proprio di ciascun esito (quotato da 0 a 1, ossia la probabilità implicita dal mercato, letta come il midpoint live tra best bid e best ask) e il prezzo di riferimento della criptovaluta sottostante. DepthFeed marca entrambi su ogni snapshot dell'order book con timestamp in epoch-millis, così il prezzo di mercato, lo spread e il movimento spot che li ha generati combaciano esattamente.
I dati di prezzo Polymarket, misurati
Non sono numeri da brochure — sono calcolati direttamente dalla nostra cattura live.
archivio Polymarket, da gennaio 2026
mercati cripto up/down distinti
i mercati BTC a 5 minuti quotano al tick minimo
profondità mediana del book su un mercato BTC
Misurato direttamente dall'archivio ClickHouse live di DepthFeed, 21 giugno 2026.
Anatomia di uno snapshot reale di Polymarket
Questo è uno snapshot reale dell'order book da un mercato BTC up/down a 5 minuti, catturato 10 millisecondi dopo che l'exchange lo ha marcato temporalmente — non un'illustrazione. Ogni campo qui sotto è ciò che l'API restituisce realmente.
Yes/Up token book; the No/Down side is the binary complement (down = 1 − up). — captured 10 ms after the exchange timestamp.
- price_up / price_down
- Il prezzo proprio del mercato — ciascun esito quotato 0–1 (probabilità implicita). Down è l'esatto complemento di Up.
- btc_price
- Il prezzo di riferimento della criptovaluta sottostante, unito tramite ASOF a questo esatto snapshot.
- orderbook_up.bids / .asks
- L'intera scala di ordini in attesa — [price, size] su entrambi i lati — ciò contro cui un ordine reale viene effettivamente eseguito.
- exch_ts_ms / recv_ts_ms
- Orari di exchange e di ricezione in epoch-millis (qui a 10 ms di distanza), così book, prezzo e spot si allineano tutti.
I dati di prezzo Polymarket in sintesi
- Prezzo di mercato
- Esiti quotati 0–1 (probabilità implicita)
- Sottostante
- Binance spot/futures, unito per snapshot
- Cattura
- Websocket CLOB event-driven
- Latenza live
- ~10 ms mediana (misurata)
- Asset
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamp
- Epoch-ms exchange + ricezione, per snapshot
- Prezzo sottostante
- Binance spot/futures, unito per snapshot
- Storico
- Finestre 7/30/90 giorni + archivio completo (Desk)
- Distribuzione
- API REST + WebSocket live, JSON identico
- Risoluzione
- Ogni variazione, o ?interval= downsampling 30s–1d
Cosa sono davvero i dati di prezzo Polymarket
Il prezzo proprio del mercato — letto dal book live
Ogni esito di Polymarket viene scambiato tra 0 e 1, e il suo prezzo è la probabilità implicita dal mercato. DepthFeed non ti consegna un last print obsoleto: poiché riportiamo l'intero book bid/ask per ogni esito, il prezzo è il best bid, il best ask e il mid live a ogni variazione — il numero reale al quale avresti potuto operare. Il lato Down è l'esatto complemento binario di Up (down = 1 − up), con le size preservate.
Il prezzo della cripto sottostante, unito per snapshot
Ogni snapshot viene unito tramite ASOF-join a un prezzo Binance spot/futures ad alta frequenza per l'asset (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB e HYPE). Allinea il prezzo 0–1 del mercato con il movimento spot tick per tick tramite il timestamp in epoch-millis — l'esatta relazione che modelli per vedere come un movimento cripto ha riprezzato il contratto.
Qualsiasi intervallo, dai tick grezzi al giornaliero
Gli endpoint di snapshot restituiscono per default ogni variazione registrata — piena risoluzione event-driven direttamente dal websocket del CLOB. Aggiungi ?interval= (30s, 1m, 5m, 1h, fino a 1d) per fare downsampling lato server a un book per bucket, più fine o più grossolano di qualsiasi fonte a griglia fissa, senza riscaricare e diradare i dati da solo.
Esempio pratico: come si risolve un prezzo Polymarket
I dati di prezzo hanno senso solo se puoi collegarli al settlement. Ecco un mercato BTC up/down reale e già risolto dall'archivio.
1La linea viene fissata all'apertura
All'apertura, i metadata dell'evento di Polymarket hanno registrato il prezzo da battere — il riferimento Chainlink — a $62,701.75. È il livello contro cui si risolve il mercato a 5 minuti.
2Il book si rivaluta al muoversi dello spot
Nei cinque minuti, BTC è sceso. Su ogni snapshot puoi osservare il prezzo 0–1 del token Up scivolare mentre lo spot calava — la probabilità implicita che si rivaluta tick per tick, con l'intero spread e la size in attesa visibili lungo tutto il percorso.
3Settlement contro la chiusura
Alla chiusura il riferimento finale ha segnato $62,519.65 — sotto la linea — quindi il mercato si è risolto Down. DepthFeed marca sia il prezzo di mercato 0–1 sia quel riferimento sottostante su ogni snapshot, così l'intero arco si allinea su un'unica timeline in epoch-millis.
4Sull'intero archivio
Dei 60,307 mercati cripto up/down risolti per cui abbiamo catturato apertura e chiusura, il 49.2% si è risolto Up e il 50.8% Down — quasi un testa o croce che puoi vedere solo misurando il record reale di settlement.
Note di precisione — cosa è esatto e come lo etichettiamo
I dati buoni ti dicono quanto sono buoni. Ecco esattamente cos'è ogni prezzo Polymarket.
Bid/ask reale, mai un print obsoleto
Il prezzo di mercato è il best bid, il best ask e il mid live dal book registrato a ogni variazione — non un numero last-traded che può essere off-mid o obsoleto.
Apertura e chiusura esatte al settlement
Catturiamo l'esatto riferimento di apertura e chiusura dai metadata dell'evento di Polymarket (gli anchor di settlement Chainlink). Per i mercati a 1 ora, 4 ore e 24 ore il sottostante intra-finestra è Binance esatto; per i mercati a 5 e 15 minuti il prezzo in movimento intra-finestra è servito come un proxy Binance chiaramente etichettato — così il tuo modello sa sempre di quale numero si sta fidando.
Catturato live, perché la profondità non si può ricostruire a posteriori
Lo storico dell'order book non può essere ricostruito a posteriori, quindi lo registriamo in continuo. Ecco perché il nostro archivio Polymarket copre già 566 milioni di snapshot che risalgono a gennaio 2026.
Start pulling dati di prezzo polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Domande, con risposta.
Sì. Ogni snapshot dell'order book è marcato con un prezzo di riferimento del sottostante ad alta frequenza (Binance spot/futures) per l'asset, accanto al prezzo proprio 0–1 del mercato. Entrambi portano timestamp in epoch-millis, così puoi unire il prezzo del contratto al movimento spot che lo ha guidato senza cucire insieme due fonti da solo.