In cosa è diverso dallo storico delle operazioni di Polymarket?

Lo storico delle operazioni ti dice cosa è stato eseguito; l'order book ti dice cosa era in attesa e disponibile per essere scambiato. Senza l'order book vedi le operazioni eseguite ma mai la liquidità che le sostiene, così slippage e probabilità di fill restano invisibili. DepthFeed serve l'order book in attesa stesso, che è ciò di cui un backtest realistico ha bisogno.

Posso fare backtest di strategie Polymarket con questi dati?

Sì — è esattamente a questo che servono. Ottieni l'order book storico completo per riprodurre un mercato e dimensionare i fill sulla liquidità che era realmente presente, poi esegui il backtest nel tuo stack. Poiché lo storico e lo stream live condividono un unico formato JSON, il codice con cui fai backtest opera anche in live.

Posso disdire in qualsiasi momento?

Sì. I piani a pagamento sono mensili e il piano gratuito Explorer non richiede carta per iniziare. Disdici in qualsiasi momento dalla dashboard.

Dati order book Polymarket — Profondità L2 API

Dati order book Polymarket

Il prezzo medio nasconde lo spread e la size in attesa a ogni livello. DepthFeed cattura l'order book completo di Polymarket — l'intera scala bid/ask su entrambi i lati, registrata a ogni cambiamento — così puoi misurare lo slippage che un ordine reale avrebbe pagato e la liquidità che era davvero presente.

I dati order book di Polymarket sono la vista Level-2 del mercato: ogni prezzo bid e ask in attesa con la sua size, su entrambi i lati, catturato a ogni cambiamento. DepthFeed registra la cattura event-driven direttamente dal websocket CLOB di Polymarket e serve la scala completa — così un backtest dimensiona i fill sull'order book reale, non su un singolo prezzo medio che mente.

Dati order book Polymarket in sintesi

Cattura: Websocket CLOB event-driven
Latenza live: ~10 ms mediana (misurata)
Profondità: Scala bid/ask completa, entrambi i lati
Finestre di mercato: 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
Asset: 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Timestamp: Epoch-ms exchange + ricezione, per snapshot
Prezzo sottostante: Binance spot/futures, unito per snapshot
Storico: Finestre 7/30/90 giorni + archivio completo (Desk)
Distribuzione: REST API + WebSocket live, JSON identico
Risoluzione: Ogni cambiamento, o downsampling ?interval= 30s–1d

Perché la profondità completa conta

Entrambi i lati, ogni livello

Il top-of-book o un singolo prezzo medio non ti dicono quasi nulla sull'esecuzione. DepthFeed serve l'intera scala bid/ask su entrambi i lati, registrata a ogni cambiamento per Polymarket, con array di prezzo e size bid/ask su ogni snapshot — le colonne con cui ricostruisci davvero un order book. È ciò che ti permette di calcolare lo spread, la posizione in coda e lo slippage di un ordine di dimensione reale.

Catturato a ogni cambiamento

Un order book campionato a intervalli fissi perde ogni fill, cancellazione e ri-quotazione tra un campione e l'altro. DepthFeed registra ogni evento di order book e di cambio prezzo nel momento in cui accade (~10 ms di latenza mediana live, misurata), così l'order book che riproduci è quello che è realmente esistito — non un'interpolazione tra due snapshot distanti.

Ricostruisci qualsiasi momento passato

Ogni snapshot porta timestamp di exchange e di ricezione in epoch-millis e si unisce a un prezzo crypto sottostante ad alta frequenza. Allinea lo stato dell'order book al movimento spot che l'ha guidato, riproduci la sessione tick per tick e dimensiona la tua strategia su una profondità di cui ti puoi fidare prima di rischiare un dollaro.

Start pulling dati order book polymarket

Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.

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Altro sui dati di Polymarket

Domande, con risposta.

L'order book Level-2 completo: livelli di prezzo bid e ask con la size in attesa a ciascuno, su entrambi i lati, catturati a ogni cambiamento. Ogni snapshot porta anche timestamp di exchange e di ricezione in epoch-millis e si unisce al prezzo crypto di riferimento sottostante. Non solo il top of book o l'ultimo prezzo scambiato.