Polymarket 价格数据
Polymarket 价格数据是两条序列，而非一条：市场自有的 0–1 价格——即其隐含概率——以及驱动它的标的加密货币价格。DepthFeed 在每个订单簿快照上同时承载两者，以 epoch-millis 时间戳对齐，覆盖一个可回溯至 2026 年 1 月、包含 566M 个快照的存档。
Polymarket 价格数据有两层：每个结果自有的价格（报价区间 0 到 1，即其市场隐含概率，读取自实时最优买价/卖价中点）以及标的加密货币参考价格。DepthFeed 在每个订单簿快照上以 epoch-millis 时间戳标记两者，因此市场价格、价差以及驱动它们的现货走势能够精确对齐。
Polymarket 价格数据，经实测
这些不是宣传册上的数字——它们直接从我们的实时捕获中计算得出。
Polymarket 存档，自 2026 年 1 月起
不同的涨/跌加密货币市场
BTC 5 分钟市场以最小 tick 报价
BTC 市场的订单簿深度中位数
直接测量自 DepthFeed 的实时 ClickHouse 存档，2026 年 6 月 21 日。
一个真实 Polymarket 快照的解剖
这是来自一个 BTC 涨/跌 5 分钟市场的真实订单簿快照，在交易所打上时间戳后 10 毫秒捕获——并非示意图。下方每个字段都是 API 实际返回的内容。
Yes/Up token book; the No/Down side is the binary complement (down = 1 − up). — captured 10 ms after the exchange timestamp.
- price_up / price_down
- 市场自有的价格——每个结果报价 0–1（隐含概率）。Down 是 Up 的精确补数。
- btc_price
- 标的加密货币参考价格，以 ASOF 方式连接到这一精确快照。
- orderbook_up.bids / .asks
- 完整的挂单阶梯——两侧的 [price, size]——真实订单实际成交所对的对象。
- exch_ts_ms / recv_ts_ms
- 交易所与接收时间，单位 epoch-millis（此处相差 10 ms），使订单簿、价格与现货全部对齐。
Polymarket 价格数据一览
- 市场价格
- 结果报价 0–1（隐含概率）
- 标的
- Binance 现货/期货，逐快照对齐
- 捕获方式
- 事件驱动的 CLOB websocket
- 实时延迟
- ~10 ms 中位数（实测）
- 资产
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- 时间戳
- Epoch-ms 交易所 + 接收，逐快照
- 标的价格
- Binance 现货/期货，逐快照对齐
- 历史
- 7/30/90 天窗口 + 完整存档（Desk）
- 交付
- REST API + 实时 WebSocket，相同 JSON
- 分辨率
- 每次变动，或 ?interval= 30s–1d 降采样
Polymarket 价格数据究竟是什么
市场自有的价格——读取自实时订单簿
每个 Polymarket 结果在 0 与 1 之间交易，其价格即市场的隐含概率。DepthFeed 不会递给你一个陈旧的最后成交价：因为我们承载每个结果完整的买卖盘订单簿，价格即每次变动时的实时最优买价、最优卖价与中点——你本可以真正成交的真实数字。Down 一侧是 Up 的精确二元补数（down = 1 − up），并保留挂单数量。
标的加密货币价格，逐快照对齐
每个快照都以 ASOF 方式连接到该资产的高频 Binance 现货/期货价格（BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB 与 HYPE）。以 epoch-millis 时间戳将市场的 0–1 价格与现货走势逐 tick 对齐——这正是你为观察加密货币波动如何重新定价合约而建模的精确关系。
任意时间间隔，从原始 tick 到日级
快照端点默认返回每一次记录到的变动——直接来自 CLOB websocket 的完整事件驱动分辨率。加上 ?interval=（30s、1m、5m、1h，最高到 1d）即可在服务端降采样为每个时间桶一个订单簿，比任何固定网格数据源更细或更粗，而无需自行重新下载并稀释。
实例演示：一个 Polymarket 价格如何结算
价格数据只有在能够与结算挂钩时才有意义。这里是来自存档的一个真实已结算 BTC 涨/跌市场。
1开盘时设定的基准线
在开盘时，Polymarket 自有的事件元数据记录了需要超越的价格——即 Chainlink 参考价——为 $62,701.75。这就是该 5 分钟市场据以结算的水平。
2订单簿随现货走势重新定价
在这五分钟里，BTC 向下漂移。在每个快照上你都能看到 Up 代币的 0–1 价格随现货下跌而滑动——隐含概率逐 tick 重新定价，整个过程中完整的价差与挂单数量始终可见。
3对收盘价的结算
在收盘时最终参考价打印为 $62,519.65——低于基准线——因此该市场结算为 Down。DepthFeed 在每个快照上同时标记 0–1 市场价格与该标的参考价，因此整段轨迹都在同一条 epoch-millis 时间线上对齐。
4贯穿整个存档
在我们已捕获开盘与收盘的 60,307 个已结算加密货币涨/跌市场中，49.2% 结算为 Up，50.8% 为 Down——一个近乎抛硬币的结果，唯有测量真实结算记录才能看到。
精度说明——哪些是精确的，以及我们如何标注
好的数据会告诉你它有多好。这里精确说明每个 Polymarket 价格究竟是什么。
真实买卖价，绝非陈旧成交价
市场价格是每次变动时记录到的订单簿中的实时最优买价、最优卖价与中点——而非可能偏离中点或陈旧的最后成交数字。
结算精确的开盘与收盘
我们从 Polymarket 自有的事件元数据（Chainlink 结算锚点）捕获精确的开盘与收盘参考价。对于 1 小时、4 小时与 24 小时市场，窗口内的标的为精确的 Binance；对于 5 分钟与 15 分钟市场，窗口内的移动价格作为清楚标注的 Binance 代理价提供——因此你的模型始终知道它所信任的是哪个数字。
实时捕获，因为深度无法回填
订单簿历史无法在事后重建，因此我们持续记录。这正是为何我们的 Polymarket 存档已经跨越 566M 个快照、回溯至 2026 年 1 月。
Start pulling polymarket 价格数据
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
你的疑问，已解答。
是的。每个订单簿快照都为该资产打上高频标的参考价（Binance 现货/期货），并与市场自有的 0–1 价格并列。两者都带有 epoch-millis 时间戳，因此你无需自行拼接两个数据源，就能将合约价格与驱动它的现货走势连接起来。