Polymarket订单簿数据
中间价掩盖了价差，也掩盖了每个档位上挂着的真实挂单量。DepthFeed完整捕获Polymarket的订单簿——买卖双边的整条挂单阶梯，逐笔变动记录——让你能测算一笔真实订单实际会付出的滑点，以及当时真正存在的流动性。
Polymarket订单簿数据是市场的Level-2视图：买卖双边每一笔挂着的买单与卖单价格及其挂单量，在每次变动时捕获。DepthFeed以事件驱动方式直接从Polymarket CLOB的websocket捕获，并提供完整的挂单阶梯——这样回测就能基于真实订单簿来撮合成交规模，而不是基于一个会骗人的单一中间价。
Polymarket订单簿数据速览
- 捕获方式
- 事件驱动的CLOB websocket
- 实时延迟
- 中位数约10 ms（实测）
- 深度
- 完整买卖挂单阶梯，双边
- 市场周期
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- 资产
- 7种 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- 时间戳
- 每个快照含epoch-ms交易所时间+接收时间
- 底层价格
- Binance现货/合约，按快照关联
- 历史
- 7/30/90天窗口 + 完整归档（Desk）
- 投递
- REST API + 实时WebSocket，JSON格式一致
- 精度
- 逐笔变动，或 ?interval= 30s–1d 降采样
为什么完整深度至关重要
双边全档位
盘口顶档或单一中间价几乎无法说明任何成交情况。DepthFeed为polymarket提供完整的买卖双边挂单阶梯，逐笔变动记录，每个快照上都带有买卖价格与挂单量数组——这正是你真正用来重建一个订单簿所需的字段。有了它,你才能计算价差、排队位置,以及一笔真实规模订单的滑点。
逐笔变动捕获
按固定时钟采样的订单簿会漏掉每两次采样之间的所有成交、撤单和重新报价。DepthFeed在每一个订单簿与价格变动事件发生时即刻记录(实测实时投递中位数约10 ms),所以你回放的订单簿就是当时真实存在的订单簿——而不是两个相隔甚远的快照之间的插值。
重建任意历史时刻
每个快照都带有epoch-millis的交易所时间戳与接收时间戳,并关联到高频的底层加密资产价格。把订单簿状态与驱动它的现货行情对齐,逐tick回放整个交易时段,在投入一美元风险之前,基于你可以信赖的深度来设定你的策略规模。
Start pulling polymarket订单簿数据
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
你的疑问，已解答。
完整的Level-2订单簿：买卖双边的价格档位及每个档位上挂着的挂单量,在每次变动时捕获。每个快照还带有epoch-millis的交易所时间戳与接收时间戳,并关联到底层加密资产参考价格。不只是盘口顶档或最新成交价。