Данные стакана заявок Polymarket
Средняя цена скрывает и спред, и объём, стоящий на каждом уровне. DepthFeed фиксирует полный стакан Polymarket — всю лестницу bid/ask с обеих сторон, записанную на каждом изменении, — чтобы вы могли измерить проскальзывание, которое заплатил бы реальный ордер, и ликвидность, которая действительно там была.
Данные стакана заявок Polymarket — это представление рынка на уровне Level-2: каждая стоящая цена bid и ask со своим объёмом, с обеих сторон, зафиксированная на каждом изменении. DepthFeed ведёт событийную запись напрямую из websocket Polymarket CLOB и отдаёт полную лестницу — так что бэктест рассчитывает исполнение по реальному стакану, а не по единственной средней цене, которая обманывает.
Данные стакана Polymarket кратко
- Захват
- Событийный websocket CLOB
- Живая задержка
- ~10 мс медиана (измерено)
- Глубина
- Полная лестница bid/ask, обе стороны
- Рыночные окна
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- Активы
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Временные метки
- Epoch-ms биржи + приёма, на каждый снимок
- Базовая цена
- Binance spot/futures, привязка к каждому снимку
- История
- Окна 7/30/90 дней + полный архив (Desk)
- Доставка
- REST API + живой WebSocket, идентичный JSON
- Разрешение
- Каждое изменение или даунсэмплинг ?interval= 30s–1d
Почему важна полная глубина
Обе стороны, каждый уровень
Вершина стакана или одна средняя цена почти ничего не говорят об исполнении. DepthFeed отдаёт полную лестницу bid/ask с обеих сторон, записанную на каждом изменении для polymarket, с массивами цены и объёма bid/ask в каждом снимке — именно те колонки, по которым вы реально восстанавливаете стакан. Это и позволяет вычислить спред, позицию в очереди и проскальзывание ордера реального размера.
Запись на каждом изменении
Стакан, снятый по фиксированным часам, пропускает каждое исполнение, отмену и перекотировку между снимками. DepthFeed записывает каждое событие стакана и изменения цены в момент его наступления (медиана живой доставки ~10 мс, измерено), так что воспроизводимый вами стакан — это стакан, который действительно существовал, а не интерполяция между двумя далёкими снимками.
Восстановите любой прошлый момент
Каждый снимок несёт временные метки биржи и приёма в epoch-millis и связывается с высокочастотной базовой ценой крипты. Сопоставьте состояние стакана с движением спота, которое его вызвало, воспроизведите сессию тик за тиком и рассчитайте стратегию на глубине, которой можно доверять, прежде чем рисковать хотя бы долларом.
Start pulling данные стакана заявок polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Ответы на вопросы.
Полный стакан Level-2: ценовые уровни bid и ask с объёмом, стоящим на каждом, с обеих сторон, зафиксированные на каждом изменении. Каждый снимок также несёт временные метки биржи и приёма в epoch-millis и связывается с базовой референсной ценой крипты. Не только вершина стакана или последняя сделка.