Лучшие данные стакана Polymarket и как их выбрать
Большинство данных Polymarket, которые можно найти, — это последняя цена, сэмплированная раз в час: годится для графика, бесполезно для бэктеста. Вот что на самом деле отличает источник Polymarket, на котором можно торговать, от того, что лишь выглядит как данные.
Пять критериев, определяющих, пригодны ли данные для бэктеста
1. Разрешение: событийная запись, а не сэмплирование по интервалу
Снимок, сделанный по фиксированному таймеру — раз в час, каждую минуту, каждые несколько сотен миллисекунд — пропускает всё, что происходит между тиками. Краткосрочные рынки Polymarket закрываются за 5–60 минут, поэтому интервальный сэмпл захватывает лишь горстку кадров из всей жизни рынка.
DepthFeedDepthFeed записывает каждое событие изменения стакана и цены в момент его возникновения — медианная доставка ~10ms на Polymarket, непрерывный опрос полной глубины на Kalshi — поэтому ничего между сэмплами не теряется.
2. Глубина, а не последняя цена
Последняя цена сделки (или единственный mid) скрывает спред и объём, стоящий на каждом уровне. Без полной лестницы заявок невозможно измерить проскальзывание, а бэктест, который предполагает исполнение по mid, — это бэктест, который лжёт.
DepthFeedDepthFeed отдаёт полный стакан bid/ask, обе стороны, каждый уровень — до 100 levels на сторону на Kalshi — поэтому исполнение рассчитывается против ликвидности, которая действительно там была.
3. Покрытие: одна схема, все площадки и активы
Датасеты с одной площадкой вынуждают сшивать разный формат для каждого рынка и переписывать загрузчик при каждом добавлении. Частичное покрытие активов незаметно ограничивает, какие стратегии вы вообще можете протестировать.
DepthFeedDepthFeed отдаёт Polymarket, Kalshi и Limitless в одной стабильной колоночной схеме по семи активам — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — поэтому один и тот же код читает каждую площадку.
4. Доставка: живой API и поток, а не статический файл
Скачиваемый файл CSV или Parquet — это замороженный снимок: он устаревает, вы скачиваете его заново, и он никогда не становится тем, на чём вы торгуете. Формат для исследований и формат для продакшена в итоге различаются, поэтому вы переподключаете всё заново, чтобы выйти в лайв.
DepthFeedDepthFeed — это тарифицируемый REST API для истории и живой WebSocket-поток для настоящего, оба выдают идентичный JSON. Сделайте бэктест, затем направьте тот же код на живой фид и торгуйте.
5. Реалистичное исполнение, которому можно доверять
Весь смысл бэктеста — узнать, исполнилась бы стратегия и по какой цене. Этот ответ существует только если вы воспроизводите реальный стакан, против которого торговала бы стратегия, с временными метками достаточно точными, чтобы совпасть с движением, которое его вызвало.
DepthFeedКаждый снимок DepthFeed несёт временные метки биржи и приёма в epoch-millis и соединяется с высокочастотной ценой базового актива, поэтому состояние стакана совпадает с движением спота тик в тик.
Где обычные варианты не дотягивают
Когда люди ищут данные Polymarket, они тянутся к одному из четырёх вариантов. Каждый для чего-то полезен — и ни один из них не является стаканом, против которого вы делаете бэктест.
Почему DepthFeed
DepthFeed — это источник, созданный, чтобы взять все пять планок для Polymarket: событийная запись полной глубины, отдаваемая как история через чистый REST API и как живой WebSocket-поток в идентичном JSON. Полные данные стакана и цен Polymarket, готовые к бэктесту против реальной ликвидности, а затем к торговле на том же коде.
Ответы на вопросы.
Лучший источник — тот, который записывает каждое изменение стакана (а не сэмпл по фиксированному интервалу), отдаёт полную лестницу bid/ask с обеих сторон (а не только последнюю цену), покрывает площадки и активы, которыми вы торгуете, в одной схеме, и доставляет историю и живые данные в одном формате, чтобы вы могли торговать на коде, на котором делали бэктест. DepthFeed создан делать именно это для Polymarket — с медианной живой доставкой ~10ms на Polymarket и непрерывной записью полной глубины Kalshi.