Datos de precios de Polymarket
Los datos de precios de Polymarket son dos series, no una: el precio propio del mercado, de 0 a 1 —su probabilidad implícita— y el precio del cripto subyacente que lo impulsa. DepthFeed lleva ambos en cada snapshot del order book, unidos por timestamp en epoch-millis, a lo largo de un archivo de 566 millones de snapshots que se remonta a enero de 2026.
Los datos de precios de Polymarket tienen dos capas: el precio propio de cada resultado (cotizado de 0 a 1, es decir, su probabilidad implícita por el mercado, leído como el punto medio en vivo entre el mejor bid y el mejor ask) y el precio de referencia del cripto subyacente. DepthFeed estampa ambos en cada snapshot del order book con timestamps en epoch-millis, de modo que el precio del mercado, el spread y el movimiento del spot que los impulsó cuadran exactamente.
Datos de precios de Polymarket, medidos
Estos no son números de folleto — se calculan directamente de nuestra captura en vivo.
Archivo de Polymarket, desde enero de 2026
mercados cripto up/down distintos
Los mercados de BTC a 5 minutos cotizan al tick mínimo
profundidad mediana del libro en un mercado de BTC
Medido directamente del archivo en vivo de ClickHouse de DepthFeed, 21 de junio de 2026.
Anatomía de un snapshot real de Polymarket
Este es un snapshot real del order book de un mercado up/down de BTC a 5 minutos, capturado 10 milisegundos después de que el exchange lo estampó — no una ilustración. Cada campo de abajo es lo que la API realmente devuelve.
Yes/Up token book; the No/Down side is the binary complement (down = 1 − up). — captured 10 ms after the exchange timestamp.
- price_up / price_down
- El precio propio del mercado — cada resultado cotizado 0–1 (probabilidad implícita). Down es el complemento exacto de Up.
- btc_price
- El precio de referencia del cripto subyacente, unido mediante ASOF a este snapshot exacto.
- orderbook_up.bids / .asks
- La escalera completa en reposo — [price, size] en ambos lados — contra lo que realmente se ejecuta una orden real.
- exch_ts_ms / recv_ts_ms
- Tiempos de exchange y de recepción en epoch-millis (aquí con 10 ms de diferencia), para que libro, precio y spot se alineen.
Datos de precios de Polymarket de un vistazo
- Precio del mercado
- Resultados cotizados 0–1 (probabilidad implícita)
- Subyacente
- Binance spot/futures, unido por snapshot
- Captura
- Websocket del CLOB orientado a eventos
- Latencia en vivo
- ~10 ms mediana (medida)
- Activos
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamps
- Epoch-ms de exchange + recepción, por snapshot
- Precio subyacente
- Binance spot/futures, unido por snapshot
- Historial
- Ventanas de 7/30/90 días + archivo completo (Desk)
- Entrega
- API REST + WebSocket en vivo, JSON idéntico
- Resolución
- Cada cambio, o downsampling con ?interval= 30s–1d
Qué son realmente los datos de precios de Polymarket
El precio propio del mercado — leído del libro en vivo
Cada resultado de Polymarket se negocia entre 0 y 1, y su precio es la probabilidad implícita del mercado. DepthFeed no te entrega una última cotización obsoleta: como llevamos el libro completo de bid/ask por resultado, el precio es el mejor bid, el mejor ask y el punto medio en vivo en cada cambio — el número real al que pudiste haber operado. El lado Down es el complemento binario exacto de Up (down = 1 − up), con los tamaños preservados.
El precio del cripto subyacente, unido por snapshot
Cada snapshot se une mediante ASOF a un precio de alta frecuencia de Binance spot/futures para el activo (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB y HYPE). Alinea el precio 0–1 del mercado contra el movimiento del spot tick por tick mediante el timestamp en epoch-millis — la relación exacta que modelas para ver cómo un movimiento del cripto revalorizó el contrato.
Cualquier intervalo, desde ticks crudos hasta diario
Los endpoints de snapshots devuelven por defecto cada cambio registrado — resolución completa orientada a eventos directamente desde el websocket del CLOB. Agrega ?interval= (30s, 1m, 5m, 1h, hasta 1d) para hacer downsampling del lado del servidor a un libro por bucket, más fino o más grueso que cualquier fuente de rejilla fija, sin tener que volver a descargar y adelgazar los datos tú mismo.
Ejemplo resuelto: cómo se resuelve un precio de Polymarket
Los datos de precios solo significan algo si puedes atarlos al settlement. Aquí hay un mercado up/down de BTC real ya liquidado, tomado del archivo.
1La línea se fija en la apertura
En la apertura, los metadatos de evento propios de Polymarket registraron el precio a superar —la referencia de Chainlink— en $62,701.75. Ese es el nivel contra el que se resuelve el mercado de 5 minutos.
2El libro se revaloriza a medida que se mueve el spot
A lo largo de los cinco minutos, BTC fue cayendo. En cada snapshot puedes ver cómo el precio 0–1 del token Up se desliza mientras el spot baja — la probabilidad implícita revalorizándose tick por tick, con el spread completo y el tamaño en reposo visibles todo el tiempo.
3Settlement contra el cierre
En el cierre, la referencia final imprimió $62,519.65 — por debajo de la línea — así que el mercado se resolvió Down. DepthFeed estampa tanto el precio de mercado 0–1 como esa referencia subyacente en cada snapshot, de modo que todo el arco se alinea en una sola línea de tiempo en epoch-millis.
4A lo largo de todo el archivo
De los 60,307 mercados cripto up/down liquidados de los que hemos capturado apertura y cierre, 49.2% se resolvieron Up y 50.8% Down — un casi cara o cruz que solo puedes ver midiendo el registro real de settlement.
Notas de precisión — qué es exacto y cómo lo etiquetamos
Los buenos datos te dicen qué tan buenos son. Aquí está exactamente qué es cada precio de Polymarket.
Bid/ask real, nunca una cotización obsoleta
El precio del mercado es el mejor bid, el mejor ask y el punto medio en vivo del libro registrado en cada cambio — no un número de última operación que puede estar fuera del punto medio u obsoleto.
Apertura y cierre exactos para el settlement
Capturamos la referencia exacta de apertura y cierre de los metadatos de evento propios de Polymarket (los anclajes de settlement de Chainlink). Para los mercados de 1 hora, 4 horas y 24 horas, el subyacente intra-ventana es Binance exacto; para los mercados de 5 y 15 minutos, el precio móvil intra-ventana se sirve como un proxy de Binance claramente etiquetado — de modo que tu modelo siempre sabe en qué número está confiando.
Capturado en vivo, porque la profundidad no se puede rellenar después
El historial del order book no se puede reconstruir a posteriori, así que lo registramos de forma continua. Por eso nuestro archivo de Polymarket ya abarca 566 millones de snapshots que se remontan a enero de 2026.
Start pulling datos de precios de polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Preguntas, respondidas.
Sí. Cada snapshot del order book lleva estampado un precio de referencia subyacente de alta frecuencia (Binance spot/futures) para el activo, junto al precio propio del mercado de 0–1. Ambos cargan timestamps en epoch-millis, así que puedes unir el precio del contrato con el movimiento del spot que lo impulsó sin tener que coser dos fuentes por tu cuenta.