Dados de Preços da Polymarket
Os dados de preços da Polymarket são duas séries, não uma: o próprio preço 0–1 do mercado — sua probabilidade implícita — e o preço da cripto subjacente que o impulsiona. A DepthFeed carrega ambos em cada snapshot do order book, unidos por timestamp em epoch-millis, em um arquivo de 566 milhões de snapshots que remonta a janeiro de 2026.
Os dados de preços da Polymarket têm duas camadas: o próprio preço de cada resultado (cotado de 0 a 1, ou seja, sua probabilidade implícita pelo mercado, lida como o midpoint do melhor bid/ask ao vivo) e o preço de referência da cripto subjacente. A DepthFeed carimba ambos em cada snapshot do order book com timestamps em epoch-millis, então o preço de mercado, o spread e o movimento do spot que os impulsionou se alinham exatamente.
Dados de preços da Polymarket, medidos
Estes não são números de folheto — são calculados diretamente da nossa captura ao vivo.
arquivo da Polymarket, desde janeiro de 2026
mercados distintos de cripto up/down
mercados BTC de 5 minutos cotam no tick mínimo
profundidade mediana do book em um mercado BTC
Medido diretamente do arquivo ClickHouse ao vivo da DepthFeed, 21 de junho de 2026.
Anatomia de um snapshot real da Polymarket
Este é um snapshot real do order book de um mercado BTC up/down de 5 minutos, capturado 10 milissegundos após a exchange carimbá-lo — não uma ilustração. Cada campo abaixo é o que a API realmente retorna.
Yes/Up token book; the No/Down side is the binary complement (down = 1 − up). — captured 10 ms after the exchange timestamp.
- price_up / price_down
- O próprio preço do mercado — cada resultado cotado 0–1 (probabilidade implícita). O Down é o complemento exato do Up.
- btc_price
- O preço de referência da cripto subjacente, unido por ASOF-join a este snapshot exato.
- orderbook_up.bids / .asks
- A escada de ordens em repouso completa — [price, size] em ambos os lados — contra a qual uma ordem real de fato é preenchida.
- exch_ts_ms / recv_ts_ms
- Horários de exchange e de recebimento em epoch-millis (aqui com 10 ms de diferença), então book, preço e spot se alinham.
Dados de preços da Polymarket em resumo
- Preço de mercado
- Resultados cotados 0–1 (probabilidade implícita)
- Subjacente
- Spot/futuros da Binance, unido por snapshot
- Captura
- Websocket do CLOB orientado a eventos
- Latência ao vivo
- ~10 ms mediana (medida)
- Ativos
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Timestamps
- Exchange + recebimento em epoch-ms, por snapshot
- Preço subjacente
- Spot/futuros da Binance, unido por snapshot
- Histórico
- Janelas de 7/30/90 dias + arquivo completo (Desk)
- Entrega
- API REST + WebSocket ao vivo, JSON idêntico
- Resolução
- Cada mudança, ou downsample ?interval= 30s–1d
O que são, de fato, os dados de preços da Polymarket
O próprio preço do mercado — lido do book ao vivo
Cada resultado da Polymarket é negociado entre 0 e 1, e seu preço é a probabilidade implícita pelo mercado. A DepthFeed não te entrega uma última impressão defasada: como carregamos o book completo de bid/ask por resultado, o preço é o melhor bid, o melhor ask e o mid ao vivo a cada mudança — o número real pelo qual você poderia ter transacionado. O lado Down é o complemento binário exato do Up (down = 1 − up), com os tamanhos preservados.
O preço da cripto subjacente, unido por snapshot
Cada snapshot faz um ASOF-join com um preço spot/futuros da Binance de alta frequência para o ativo (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB e HYPE). Alinhe o preço 0–1 do mercado contra o movimento do spot tick a tick pelo timestamp em epoch-millis — a relação exata que você modela para ver como um movimento da cripto reprecificou o contrato.
Qualquer intervalo, de ticks brutos até diário
Os endpoints de snapshot retornam cada mudança registrada por padrão — resolução completa orientada a eventos, direto do websocket do CLOB. Adicione ?interval= (30s, 1m, 5m, 1h, até 1d) para fazer downsample no servidor para um book por bucket, mais fino ou mais grosso do que qualquer fonte de grade fixa, sem precisar baixar tudo de novo e afinar por conta própria.
Exemplo prático: como um preço da Polymarket é resolvido
Dados de preço só significam algo se você puder amarrá-los à liquidação. Aqui está um mercado BTC up/down real e já liquidado do arquivo.
1A linha é definida na abertura
Na abertura, os próprios metadados de evento da Polymarket registraram o preço a ser batido — a referência Chainlink — em $62,701.75. Esse é o nível contra o qual o mercado de 5 minutos é resolvido.
2O book reprecifica conforme o spot se move
Ao longo dos cinco minutos, o BTC derivou para baixo. Em cada snapshot você consegue observar o preço 0–1 do token Up deslizar conforme o spot caía — a probabilidade implícita reprecificando tick a tick, com o spread completo e o tamanho em repouso visíveis o tempo todo.
3Liquidação contra o fechamento
No fechamento, a referência final imprimiu $62,519.65 — abaixo da linha — então o mercado resolveu Down. A DepthFeed carimba tanto o preço de mercado 0–1 quanto essa referência subjacente em cada snapshot, então todo o arco se alinha em uma única linha do tempo em epoch-millis.
4Em todo o arquivo
Dos 60,307 mercados de cripto up/down liquidados para os quais capturamos abertura e fechamento, 49.2% resolveram Up e 50.8% Down — um quase cara ou coroa que você só enxerga medindo o registro real de liquidação.
Notas de precisão — o que é exato e como rotulamos
Bons dados te dizem o quão bons são. Aqui está exatamente o que é cada preço da Polymarket.
Bid/ask real, nunca uma impressão defasada
O preço de mercado é o melhor bid, o melhor ask e o mid ao vivo do book registrado a cada mudança — não um número de última negociação que pode estar fora do mid ou defasado.
Abertura e fechamento exatos para liquidação
Capturamos a referência exata de abertura e fechamento dos próprios metadados de evento da Polymarket (as âncoras de liquidação Chainlink). Para mercados de 1 hora, 4 horas e 24 horas, o subjacente intra-janela é Binance exato; para mercados de 5 e 15 minutos, o preço móvel intra-janela é servido como um proxy Binance claramente rotulado — então seu modelo sempre sabe em qual número está confiando.
Capturado ao vivo, porque profundidade não pode ser preenchida depois
O histórico do order book não pode ser reconstruído após o fato, então o registramos continuamente. É por isso que nosso arquivo da Polymarket já abrange 566 milhões de snapshots que remontam a janeiro de 2026.
Start pulling dados de preços da polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Perguntas, respondidas.
Sim. Cada snapshot do order book é carimbado com um preço de referência subjacente de alta frequência (spot/futuros da Binance) para o ativo, ao lado do próprio preço 0–1 do mercado. Ambos carregam timestamps em epoch-millis, então você consegue unir o preço do contrato ao movimento do spot que o impulsionou sem precisar costurar duas fontes por conta própria.