Najlepsze dane order book Polymarket i jak je wybrać
Większość dostępnych danych Polymarket to ostatnia cena próbkowana raz na godzinę — wystarczy na wykres, bezużyteczna do backtestu. Oto co naprawdę odróżnia źródło danych Polymarket, na którym da się handlować, od takiego, które tylko wygląda jak dane.
Pięć kryteriów, które decydują o przydatności danych do backtestu
1. Rozdzielczość: sterowana zdarzeniami, nie próbkowana interwałowo
Migawka robiona według stałego zegara — co godzinę, co minutę, co kilkaset milisekund — pomija wszystko, co dzieje się między tickami. Krótkoterminowe rynki Polymarket rozliczają się w 5 do 60 minut, więc próbka interwałowa rejestruje zaledwie garść klatek z całego życia rynku.
DepthFeedDepthFeed rejestruje każde zdarzenie zmiany księgi i ceny w momencie, gdy następuje — mediana dostarczania ~10ms na Polymarket, ciągły odpyt pełnej głębokości na Kalshi — więc nic między próbkami nie ginie.
2. Głębokość, nie ostatnia cena
Ostatnia cena transakcji (lub pojedynczy mid) ukrywa spread i wolumen spoczywający na każdym poziomie. Bez pełnej drabinki nie zmierzysz poślizgu, a backtest, który zakłada realizację po midzie, to backtest, który kłamie.
DepthFeedDepthFeed udostępnia kompletną księgę bid/ask, obie strony, każdy poziom — do 100 poziomów na stronę na Kalshi — więc realizacje są wymiarowane względem płynności, która faktycznie tam była.
3. Pokrycie: jeden schemat, każda giełda i każdy aktyw
Zbiory danych z jednej giełdy zmuszają cię do zszywania innego formatu dla każdego rynku i przepisywania loadera za każdym razem, gdy dodajesz kolejny. Częściowe pokrycie aktywów po cichu ogranicza, jakie strategie w ogóle możesz przetestować.
DepthFeedDepthFeed udostępnia Polymarket, Kalshi i Limitless w jednym stabilnym schemacie kolumnowym dla siedmiu aktywów — BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE — więc ten sam kod czyta każdą giełdę.
4. Dostarczanie: live API i strumień, nie statyczny plik
Plik CSV lub Parquet do pobrania to zamrożona migawka — starzeje się, pobierasz go ponownie i nigdy nie staje się tym, na czym handlujesz. Format badawczy i produkcyjny ostatecznie się różnią, więc musisz przebudować całą instalację, żeby wejść na żywo.
DepthFeedDepthFeed to taryfikowane REST API dla historii i live'owy strumień WebSocket dla teraźniejszości, oba emitujące identyczny JSON. Zrób backtest, a potem skieruj ten sam kod na strumień live i handluj.
5. Realistyczne realizacje, którym możesz ufać
Cały sens backtestu polega na tym, by wiedzieć, czy strategia zostałaby zrealizowana i po jakiej cenie. Ta odpowiedź istnieje tylko wtedy, gdy odtworzysz rzeczywistą księgę zleceń, względem której strategia by handlowała, ostemplowaną czasowo na tyle dokładnie, by zgrać się z ruchem, który ją wywołał.
DepthFeedKażda migawka DepthFeed niesie znaczniki czasu giełdy i odbioru w epoch-millis oraz łączy się z wysokoczęstotliwościową ceną instrumentu bazowego, więc stan księgi zgrywa się z ruchem spot tick po ticku.
Gdzie zwykłe opcje zawodzą
Gdy ludzie szukają danych Polymarket, sięgają po jedną z czterech rzeczy. Każda do czegoś się przydaje — i żadna z nich nie jest księgą zleceń, na której robisz backtest.
Dlaczego DepthFeed
DepthFeed to źródło zbudowane tak, by przejść wszystkie pięć progów dla Polymarket: sterowane zdarzeniami przechwytywanie pełnej głębokości, podawane jako historia przez czyste REST API i jako live'owy strumień WebSocket w identycznym JSON. Pełne dane order book i cenowe Polymarket, gotowe do backtestu względem prawdziwej płynności, a potem do handlu na tym samym kodzie.
Pytania i odpowiedzi.
Najlepsze źródło to takie, które rejestruje każdą zmianę księgi zleceń (a nie próbkę o stałym interwale), udostępnia pełną drabinkę bid/ask po obu stronach (a nie tylko ostatnią cenę), pokrywa giełdy i aktywa, którymi handlujesz, w jednym schemacie oraz dostarcza dane historyczne i live w tym samym formacie, byś mógł handlować na kodzie, który poddałeś backtestowi. DepthFeed został zbudowany, by robić dokładnie to dla Polymarket, z medianą dostarczania live ~10ms na Polymarket i ciągłym przechwytywaniem pełnej głębokości Kalshi.