Polymarket 과거 데이터
시중에서 구할 수 있는 Polymarket 데이터 대부분은 한 시간에 한 번 샘플링한 마지막 체결가입니다 — 차트용으로는 충분해도 백테스트에는 쓸모가 없습니다. DepthFeed는 전체 과거 호가창을 보관합니다. 양쪽의 모든 매수/매도 호가 사다리를 변경이 일어날 때마다 기록하며, 지금까지 열린 모든 마켓을 재현할 수 있을 만큼 촘촘하게 캡처합니다.
제대로 된 Polymarket 과거 데이터란 시간에 따른 완전한 호가창입니다 — 단순한 마지막 체결가가 아니라, 변경이 일어날 때마다의 모든 매수·매도 호가와 그 수량입니다. DepthFeed는 Polymarket CLOB websocket에서 직접 이벤트 기반으로 캡처해 기록하고, 그 아카이브를 REST API로 되돌려 제공합니다. 덕분에 과거의 어떤 마켓이든 실제로 거래되던 그대로 재현할 수 있습니다.
Polymarket 과거 데이터 한눈에 보기
- 캡처
- 이벤트 기반 CLOB websocket
- 라이브 지연
- 중앙값 ~10 ms (실측)
- 깊이
- 양쪽 전체 매수/매도 호가 사다리
- 마켓 윈도
- 5m · 15m · 1h · 4h · 24h
- 자산
- 7종 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- 타임스탬프
- 스냅샷별 Epoch-ms 거래소 및 수신 시각
- 기초자산 가격
- Binance 현물/선물, 스냅샷별 조인
- 히스토리
- 7/30/90일 윈도 + 전체 아카이브 (Desk)
- 전송
- REST API + 라이브 WebSocket, 동일한 JSON
- 해상도
- 모든 변경, 또는 ?interval= 30s–1d 다운샘플
아카이브에 담긴 것
마지막 체결가가 아닌 전체 호가창
과거의 마지막 체결가 하나로는 스프레드나 각 호가에 쌓인 수량에 대해 아무것도 알 수 없습니다. DepthFeed의 아카이브는 polymarket의 5분, 15분, 1시간, 4시간, 24시간 상승/하락 암호화폐 마켓에 대해 양쪽의 전체 매수/매도 호가 사다리를 변경이 일어날 때마다 기록합니다. 따라서 과거 어느 순간이든 당신이 실제로 마주했을 호가를 정확히 재구성하고, 실제 주문이 치렀을 슬리피지를 측정할 수 있습니다.
단기 만기 마켓에서도 살아남는 해상도
단기 암호화폐 마켓은 5분에서 60분 안에 정산되므로, 시간 단위 아카이브로는 마켓의 전체 생애에서 한두 프레임밖에 담지 못합니다. 우리는 모든 호가창과 가격 변경 이벤트를 발생하는 즉시 기록합니다(라이브 전송 중앙값 ~10 ms, 실측). 이는 그 어떤 무료 시간 단위 아카이브보다 자릿수가 다를 만큼 촘촘하며, polymarket의 단기 마켓이 진정으로 백테스트 가능하게 유지됩니다.
과거와 라이브가 하나의 포맷
필요한 깊이를 REST API로 가져와 당신의 스택에서 재현한 다음, 같은 코드를 라이브 WebSocket으로 향하게 하세요 — 프레임은 동일한 JSON을 담습니다. 백필이 확장될수록 아카이브는 깊어집니다. 플랜은 7일, 30일, 90일의 롤링 윈도를 제공하며, Desk 플랜은 전체 아카이브를 제공합니다.
Start pulling polymarket 과거 데이터
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
궁금한 점, 답해 드립니다.
플랜은 전체 호가창 히스토리의 롤링 7일, 30일, 90일 윈도를 제공하며, Desk 플랜은 전체 과거 아카이브를 제공합니다. 이 아카이브는 백필이 확장될수록 깊어집니다. 모든 윈도는 샘플링된 마지막 가격이 아니라 완전한 매수/매도 호가창을 담습니다. (호가창 깊이는 소급 백필이 불가능하므로, 어떤 제공자든 히스토리는 연속 캡처가 시작된 시점부터입니다.)