Données de prix Polymarket
Les données de prix Polymarket forment deux séries, pas une seule : le prix propre au marché, compris entre 0 et 1 — sa probabilité implicite — et le prix du crypto-actif sous-jacent qui le pilote. DepthFeed porte les deux sur chaque snapshot du carnet d'ordres, reliés par horodatage epoch-millis, à travers une archive de 566 millions de snapshots remontant à janvier 2026.
Les données de prix Polymarket comportent deux couches : le prix propre à chaque issue (coté de 0 à 1, c'est-à-dire sa probabilité implicite par le marché, lue comme le point médian best-bid/ask en direct) et le prix de référence du crypto-actif sous-jacent. DepthFeed estampille les deux sur chaque snapshot du carnet d'ordres avec des horodatages epoch-millis, de sorte que le prix du marché, le spread et le mouvement spot qui les a provoqués s'alignent exactement.
Les données de prix Polymarket, mesurées
Ce ne sont pas des chiffres de brochure — ils sont calculés directement à partir de notre capture en direct.
archive Polymarket, depuis janvier 2026
marchés crypto up/down distincts
les marchés BTC de 5 minutes cotent au tick minimum
profondeur médiane du carnet sur un marché BTC
Mesuré directement depuis l'archive ClickHouse en direct de DepthFeed, le 21 juin 2026.
Anatomie d'un vrai snapshot Polymarket
Voici un vrai snapshot de carnet d'ordres issu d'un marché BTC up/down de 5 minutes, capturé 10 millisecondes après que l'exchange l'a estampillé — pas une illustration. Chaque champ ci-dessous est ce que l'API renvoie réellement.
Yes/Up token book; the No/Down side is the binary complement (down = 1 − up). — captured 10 ms after the exchange timestamp.
- price_up / price_down
- Le prix propre au marché — chaque issue cotée 0–1 (probabilité implicite). Down est l'exact complément de Up.
- btc_price
- Le prix de référence du crypto sous-jacent, joint en ASOF à ce snapshot précis.
- orderbook_up.bids / .asks
- L'échelle complète des ordres au repos — [price, size] des deux côtés — ce contre quoi un ordre réel s'exécute réellement.
- exch_ts_ms / recv_ts_ms
- Les heures d'exchange et de réception en epoch-millis (ici à 10 ms d'écart), pour que carnet, prix et spot s'alignent tous.
Les données de prix Polymarket en un coup d'œil
- Prix de marché
- Issues cotées 0–1 (probabilité implicite)
- Sous-jacent
- Binance spot/futures, joint par snapshot
- Capture
- Websocket CLOB événementiel
- Latence en direct
- ~10 ms médiane (mesurée)
- Actifs
- 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
- Horodatages
- Epoch-ms exchange + réception, par snapshot
- Prix du sous-jacent
- Binance spot/futures, joint par snapshot
- Historique
- Fenêtres 7/30/90 jours + archive complète (Desk)
- Livraison
- API REST + WebSocket en direct, JSON identique
- Résolution
- Chaque changement, ou sous-échantillonnage ?interval= 30s–1d
Ce que sont vraiment les données de prix Polymarket
Le prix propre au marché — lu depuis le carnet en direct
Chaque issue Polymarket se négocie entre 0 et 1, et son prix correspond à la probabilité implicite du marché. DepthFeed ne vous livre pas une dernière impression périmée : parce que nous portons l'intégralité du carnet bid/ask par issue, le prix correspond au meilleur bid, au meilleur ask et au point médian en direct à chaque changement — le chiffre réel auquel vous auriez pu traiter. Le côté Down est l'exact complément binaire du Up (down = 1 − up), avec les tailles préservées.
Le prix du crypto sous-jacent, joint à chaque snapshot
Chaque snapshot est joint en ASOF à un prix Binance spot/futures haute fréquence pour l'actif (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB et HYPE). Alignez le prix 0–1 du marché sur le mouvement spot tick par tick par horodatage epoch-millis — la relation exacte que vous modélisez pour voir comment un mouvement crypto a revalorisé le contrat.
N'importe quel intervalle, du tick brut au quotidien
Les endpoints de snapshot renvoient par défaut chaque changement enregistré — une résolution complète événementielle, directement depuis le websocket CLOB. Ajoutez ?interval= (30s, 1m, 5m, 1h, jusqu'à 1d) pour sous-échantillonner côté serveur à un carnet par bucket, plus fin ou plus grossier que n'importe quelle source à grille fixe, sans le retélécharger et l'amincir vous-même.
Exemple concret : comment un prix Polymarket se règle
Les données de prix n'ont de sens que si vous pouvez les rattacher au règlement. Voici un vrai marché BTC up/down réglé, tiré de l'archive.
1La ligne est fixée à l'ouverture
À l'ouverture, les propres métadonnées d'événement de Polymarket ont enregistré le prix à battre — la référence Chainlink — à $62,701.75. C'est le niveau contre lequel le marché de 5 minutes se règle.
2Le carnet se revalorise à mesure que le spot bouge
Au fil des cinq minutes, le BTC a dérivé à la baisse. Sur chaque snapshot, vous pouvez voir le prix 0–1 du token Up glisser à mesure que le spot chutait — la probabilité implicite se revalorisant tick par tick, avec le spread complet et la taille au repos visibles tout du long.
3Règlement contre la clôture
À la clôture, la référence finale a imprimé $62,519.65 — sous la ligne — donc le marché s'est réglé Down. DepthFeed estampille à la fois le prix de marché 0–1 et cette référence sous-jacente sur chaque snapshot, de sorte que tout l'arc s'aligne sur une seule chronologie epoch-millis.
4À travers toute l'archive
Sur les 60,307 marchés crypto up/down réglés dont nous avons capturé l'ouverture et la clôture, 49.2% se sont réglés Up et 50.8% Down — un quasi pile ou face que l'on ne peut voir qu'en mesurant le véritable historique de règlement.
Notes de précision — ce qui est exact, et comment nous l'étiquetons
De bonnes données vous disent à quel point elles sont bonnes. Voici exactement ce qu'est chaque prix Polymarket.
Vrai bid/ask, jamais une impression périmée
Le prix de marché est le meilleur bid, le meilleur ask et le point médian en direct issus du carnet enregistré à chaque changement — pas un dernier prix négocié qui pourrait être hors-médian ou périmé.
Ouverture et clôture exactes au règlement
Nous capturons la référence exacte d'ouverture et de clôture à partir des propres métadonnées d'événement de Polymarket (les ancres de règlement Chainlink). Pour les marchés de 1 heure, 4 heures et 24 heures, le sous-jacent intra-fenêtre est du Binance exact ; pour les marchés de 5 et 15 minutes, le prix mobile intra-fenêtre est servi comme un proxy Binance clairement étiqueté — ainsi votre modèle sait toujours à quel chiffre il se fie.
Capturé en direct, parce que la profondeur ne peut être reconstituée après coup
L'historique du carnet d'ordres ne peut pas être reconstruit après coup, c'est pourquoi nous l'enregistrons en continu. C'est pour cela que notre archive Polymarket couvre déjà 566 millions de snapshots remontant à janvier 2026.
Start pulling données de prix polymarket
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Vos questions, nos réponses.
Oui. Chaque snapshot de carnet d'ordres est estampillé avec un prix de référence sous-jacent haute fréquence (Binance spot/futures) pour l'actif, aux côtés du propre prix 0–1 du marché. Les deux portent des horodatages epoch-millis, vous pouvez donc joindre le prix du contrat au mouvement spot qui l'a provoqué sans assembler vous-même deux sources.