Polymarket Paper Trading
Polymarket-Strategien mit virtuellem Kapital forward-testen, bevor echtes Geld riskiert wird. Ausführungen werden von DepthFeeds Live-Orderbüchern bepreist – Käufe zum Ask, Verkäufe zum Bid, Positionen bei Marktauflösung automatisch abgerechnet – und jede Strategie erhält eine eigene Equity-Kurve, Ansicht offener Positionen und vollständiges Trade-Log im Dashboard.
DepthFeed Paper Trading ist eine Forward-Test-Umgebung im DepthFeed-Dashboard: Strategien halten virtuelles Kapital und handeln Live-Polymarket-Märkte zu echten Orderbuch-Kursen. Signale kommen vom eigenen System über einen strategiespezifischen Webhook oder von einer deployten Backtest-Lab-Regel, und Ergebnisse werden als Equity-Kurve mit realisiertem und unrealisiertem P&L verfolgt.
Polymarket Paper Trading auf einen Blick
- Ausführungen
- Live-Orderbuch – Käufe zum Ask, Verkäufe zum Bid
- Abrechnung
- Automatisch bei Auflösung ($0 / $1)
- Signal-Webhook
- POST /paper/hook/{token} · 120/min
- Strategien pro Plan
- 1 kostenlos · 5 Quant · 15 Desk Lite · 40 Desk
- Startguthaben
- $100–$1,000,000 virtuell (Standard $10,000)
- Markierungsrhythmus
- ~90 Sekunden
Wie Paper Trading funktioniert
Eigenen Bot mitbringen – Signale über Webhook
Jede Strategie erhält eine geheime Webhook-URL. Das eigene System – ein Bot, ein Cron-Job, ein Notebook – POSTet Buy/Sell/Close-Signale mit einer Markt-ID und einem Dollar-Betrag, und DepthFeed führt sie zum Live-Orderbuch zum Zeitpunkt des Signals aus. Ein Payload kann nie seinen eigenen Kurs festlegen, sodass der Track-Record konstruktionsbedingt ehrlich ist. Idempotenz-Schlüssel machen Wiederholungen sicher, und der Token rotiert auf Anfrage.
Oder eine Regel aus dem Backtest Lab deployen
Das Backtest Lab backtestet Einstiegsregeln auf aufgelösten Up/Down-Märkten – Zeitfenster-Einstiege, Level-Crosses, Dip-Reversion – mit tiefenbasierten VWAP-Ausführungen gegen die aufgezeichnete Ladder. Wenn eine Regel den Backtest überlebt, wird sie mit einem Einsatz, Take-Profit/Stop-Loss und einem maximalen offenen Positions-Cap zum Paper Trading deployt; sie läuft dann serverseitig gegen Live-Kurse, ohne eigene Infrastruktur.
Ein echter Track-Record, kein Spreadsheet
Positionen werden etwa alle 90 Sekunden aus dem Live-Orderbuch markiert und rechnen automatisch auf $0/$1 ab, wenn der Markt auflöst – dieselben Abrechnungsdaten, die die API bereitstellt. Die Equity-Kurve, realisiertes vs. unrealisiertes P&L und das Einzel-Trade-Log geben einer Strategie die vorwärtsgewandte Evidenz, die ein Backtest allein nicht kann: wie sie sich auf Märkten verhält, die noch nicht passiert waren.
Start pulling polymarket paper trading
Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.
Fragen, beantwortet.
Jede Ausführung wird von DepthFeeds Live-Orderbuch zum Zeitpunkt des Signaleingangs bepreist: Käufe zahlen den besten Ask, Verkäufe treffen den besten Bid, und Positionen rechnen automatisch auf $0 oder $1 ab, wenn der Markt auflöst. Signale können nie einen eigenen Kurs liefern, sodass ein Paper-Track-Record nicht manipuliert werden kann. Ein ehrlicher Vorbehalt: Paper-Ausführungen nutzen die echte angezeigte Liquidität zur Preisfindung, konsumieren sie aber nicht, sodass eine große Live-Order mehr Slippage sehen könnte als die Paper-Ausführung am Top-of-Book.